आठ भैरवांची उपासना शैव परंपरेचा एक भाग आहे आणि यात काल भैरवला प्रधान मानले जाते. क्षिप्रा नदीच्या तटावर काल भैरव मंदिराचे निर्माण राजा भद्रसेन यांनी करवले होते. काल भैरवला उज्जैन शहराचा सेनापती असे म्हणे जाते. येथील विशेष बाब म्हणजे या मंदिरात प्रसाद म्हणून दारू चढविण्यात येते.
येथे मराठा काळात सिंधिया यांनी युद्धात विजय मिळविण्यासाठी देवाला आपली पगडी अर्पण केली होती. पानिपत येथील युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाल्यावर महादजी सिंधिया यांनी राज्याची पुनर्स्थापनेसाठी देवासमोर पगडी ठेवून नवस म्हणाला की युद्धात विजय मिळाल्यावर मंदिराचे जीर्णोद्धार करण्यात येईल. काल भैरवाच्या कृपेने सिंधिया यांना विजय प्राप्त झाली आणि मंदिराचे जीर्णोद्धार झाले. तेव्हापासून मराठांची पगडी काल भैरवच्या मस्तकावर सज्ज करण्यात येते.
