प्राचीन काळात जो कोणी राजा उज्जैनचा शासक होता तो आपले महाल उज्जैन सीमेच्या बाहेरच बनवत होता कारण जर कोणता राजा उज्जैनमध्ये झोपत होता तर त्याचा मृत्यू होत होता कारण एका राज्यात दोन राजांचे शासन कसे शक्य आहे, येथील राजा तर महाकाल मानले जाते आणि राणी हरसिद्धि (जी बावन्न शक्ती पिठातून एक आहे) येथील सेनापती कालभैरव (प्रत्यक्ष रूपेण मदिरापान करतात) जेव्हा जेव्हा महाकाल पालकीत स्वार होऊन निघतात तेव्हा तेव्हा उज्जैनचे निवासी महाकालचे स्वागत त्याच प्रकारे करतात, जसे एखाद्या राजाचे करतात.