शनि प्रदोष व्रत कथेनुसार प्राचीन काळी नगर शेठ होते. सेठजींच्या घरात सर्व प्रकारच्या सुखसोयी होत्या, पण मुले नसल्यामुळे सेठ आणि सेठाणी नेहमी दुःखी असायचे. बराच विचार करून सेठजींनी आपले काम सेवकांवर सोपवले आणि स्वत: सेठाणीसह तीर्थयात्रेला निघाले.
आपले शहर सोडताना त्याला एक साधू आढळला जो ध्यानस्थ बसला होता. सेठजींनी विचार केला, का नाही साधूचा आशीर्वाद घेऊन पुढचा प्रवास करू. सेठ आणि सेठानी साधूजवळ बसले. जेव्हा साधूने डोळे उघडले तेव्हा त्याला कळले की सेठ आणि सेठाणी खूप दिवसांपासून आशीर्वादाची वाट पाहत आहेत.
साधूने सेठ आणि सेठाणीला सांगितले की मला तुमचे दु:ख माहित आहे. तुम्ही शनि प्रदोष व्रत करा, तुम्हाला मुलांचे सुख मिळेल. साधूने सेठ-सेठानी प्रदोष व्रताची पद्धत सांगितली आणि भगवान शंकराची पुढील उपासना सांगितली.
हे रुद्रदेव शिव नमस्कार ।
शिवशंकर जगगुरु नमस्कार ॥
हे नीलकंठ सुर नमस्कार ।
शशि मौलि चन्द्र सुख नमस्कार ॥
हे उमाकांत सुधि नमस्कार ।
उग्रत्व रूप मन नमस्कार ॥
ईशान ईश प्रभु नमस्कार ।
विश्‍वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार ॥
दोघेही ऋषीमुनींचे आशीर्वाद घेऊन यात्रेला निघाले. तीर्थयात्रेवरून परतल्यानंतर सेठ आणि सेठाणी यांनी मिळून शनि प्रदोष व्रत पाळले, त्यामुळे त्यांना संतान सुख प्राप्त झाल्याने त्यांचे जीवन आनंदाने भरले.